單項(xiàng)金融資產(chǎn)整體風(fēng)險(xiǎn)及系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的衡量

投資風(fēng)險(xiǎn)是長期困擾金融投資者的重大問題.筆者利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的樣本估算原理和證券投資學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)理論,分析了單項(xiàng)金融資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)及其風(fēng)險(xiǎn)估算模型,對于投資者構(gòu)造投資組合當(dāng)有所助益.

作 者： 楊盛昌 楊立生   作者單位： 云南民族大學(xué),經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院,云南,昆明,650031  刊 名： 云南民族大學(xué)學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版）  英文刊名： JOURNAL OF YUNNAN NATIONALITIES UNIVERSITY(NATURAL SCIENCES EDITION)  年，卷(期)： 2004 13(3)  分類號： F224.7  關(guān)鍵詞： 金融資產(chǎn)   整體風(fēng)險(xiǎn)   系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)   方差   協(xié)方差  

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